Heidelberg, 03. Dezember 2015 — SAS, einer der weltgrößten Softwarehersteller, bringt mit SAS Stress Testing eine Lösungssuite auf den Markt, mit der sich Finanzinstitute optimal auf beliebige Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden einstellen können. Mit der neuen Lösung sind Banken sowohl für die angekündigten Stresstests durch die US-Notenbank (US Federal Reserve) gerüstet als auch für die der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA). Banken können sich damit auf jede Art von Ad-hoc-Risikoszenarien vorbereiten.
Die Lösungssuite besteht aus drei Komponenten: SAS Stress Testing Workbench, SAS Risk Modeling Workbench und SAS Model Implementation Platform. Dazu gehören folgende Funktionalitäten:
Stresstest-Orchestrierung: Mit der SAS Stress Testing Workbench lassen sich Ergebnisse im gesamten Unternehmen – über Risiko-, Treasury- und Finanzabteilung hinweg – effizient und transparent zusammenführen. Eine webbasierte Umgebung bietet Analysten einen zentralen Hub, um den Stresstesting-Prozess von Anfang bis Ende zu verwalten. Sie können Modelle überprüfen und ausführen, Ergebnisse aggregieren, weitere Datenquellen einbinden und Geschäfts- und Buchhaltungsregeln sowie regulatorische Vorgaben auf den Finanzbericht anwenden. Nutzeroberfläche und Kontrollmechanismen schaffen zudem die Voraussetzung für Überprüfbarkeit, Transparenz und Reproduzierbarkeit.
Kontrollierte Modellentwicklung: Die SAS Risk Modeling Workbench hilft Banken dabei, einen einwandfreien Modellentwicklungsprozess zu etablieren, der einer regulatorischen Prüfung standhält. Auf einer grafischen Benutzeroberfläche können Analysten die unterschiedlichen, für Stresstesting benötigten Risikomodelle ständig neu entwickeln, validieren und anpassen.
Effiziente Modellimplementierung: Die SAS Model Implementation Platform beschleunigt die Modellausführung, indem sie einen umfassenden Grundstock an Risikomodellen bereithält. Die Lösung setzt auf der SAS High-Performance Risk Engine auf, die für eine schnelle und effiziente Integration einer breiten Palette an Risikomodellen sorgt. Modelle können somit sofort produktiv eingesetzt werden, ohne dass dafür eine Umkodierung notwendig ist.
“SAS investiert verstärkt in neue Stresstesting-Lösungen und bündelt dafür wichtige Funktionalitäten in einer einzigen Plattform”, erklärt Troy Haines, Senior Vice President und Head of Risk Research and Quantitative Solutions bei SAS. “Dadurch reduzieren sich die Implementierungskosten, und der Stresstesting-Prozess wird für Manager und Analysten besser und zentral koordinierbar.”
SAS wurde kürzlich als “Leader” im aktuellen Report “Chartis RiskTech Quadrant: Enterprise Stress Testing Systems 2015 bewertet. Das Analystenhaus erkennt damit nicht nur das profunde Branchen-Know-how und die technologische Expertise an, sondern auch, dass sich SAS einen signifikanten Marktanteil sichern konnte.
Weitere Informationen zur Wichtigkeit von Governance, Modellen und Implementierung für ein wirksames Stresstesting-Programm gibt es unter http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/overviewbrochure/stress-testing-107562.pdf.
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